Vorträge

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• Bessler, Wolfgang; Heiko Opfer und Dominik Wolff: Multi-Asset Portfolio Optimization and Out-of-Sample Performance: An Evaluation of Black-Litterman, Mean Variance and Naïve Diversification Approaches
  Datum: 13.04.2012
  Anlass: European Financial Management Symposium, Hamburg
  
  
• Multi-Factor-Asset Pricing Models for German Stocks
  
  Datum: 02.07.2004
  Anlass: European Financial Management Association (EFMA) Annual Meeting Basel, Juli 2004.
  
  
• Macroeconomic Factors and Bank Stock Returns in Germany
  
  Datum: 04.06.2004
  Anlass: FMA Europe Zürich, Juni 2004.
  
  
• Macroeconomic Factors and Bank Stock Returns in Germany
  
  Datum: 03.06.2004
  Anlass: FMA Europe Zürich, Juni 2004.
  
  
• Macroeconomic Factors and Stock Returns
  
  Datum: 02.04.2004
  Anlass: 7th Conference of the Swiss Society for Financial Market Research (SGF) Zürich, April 2004.
  
  
• Aktienrenditen und Risikoprämien am deutschen Kapitalmarkt
  
  Datum: 10.03.2004
  Anlass: 28th Annual Conference of the Gesellschaft für Klassifikation (GfKl), Dortmund, März 2004.
  
  
• Eine empirische Untersuchung der Bedeutung makroökonomischer Einflussfaktoren auf Aktienrenditen am deutschen Kapitalmarkt
  
  Datum: 29.11.2003
  Anlass: HBV-Doktorandenseminar, Eltville, November 2003.
  
  
• Mehrfaktorenmodelle zur Quantifizierung von Aktienrenditen auf dem deutschen Kapitalmarkt
  
  Datum: 09.10.2003
  Anlass: Doktorandenkolloquium im Rahmen der 10. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft (DGF)
  
  
• Eine empirische Untersuchung zur Bedeutung von makroökonomischen Einflussfaktoren auf Aktienrenditen am deutschen Kapitalmarkt
  
  Datum: 13.03.2003
  Anlass: 27th Annual Conference of the Gesellschaft für Klassifikation (GfKl), Universität Cottbus, März 2003.
  
  
• Eine empirische Untersuchung zur Bedeutung der verschiedenen Einflussfaktoren auf Aktienrenditen am deutschen Kapitalmarkt
  
  Datum: 12.12.2002
  Anlass: 9th Symposium on Finance, Banking and Insurance, University Karlsruhe, Dezember 2002
  
  
• Ein bedingtes Mehrfaktorenmodell zur Quantifizierung der Renditen von Bankaktien auf dem deutschen Kapitalmarkt
  
  Datum: 04.09.2001
  Anlass: International Conference on Operations Research (OR 2001), Gerhard-Mercator-University Duisburg, September 2001
  
  

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